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Modellierung mit EViews 9.5

Details zum Seminar

  • Beschreibung

    In diesem Kurs stehen fortgeschrittenere Methoden der Modellierung in der Ökonometrie im Vordergrund. Klassische Regressionsmodelle sind in der Praxis wegen Multikollinearität, Heteroskedastizität und Autokorrelation oft nicht geeignet, so dass komplexere Modelle verwendet werden müssen. Wir beginnen mit einer Wiederholung der Zeitreihenanalyse und dynamischen Modellen, die zeitliche Dynamik von wirtschaftlichen Abläufen berücksichtigen. Dann stellen wir Mehrgleichungsmodelle vor, die es erlauben, Entwicklungen und Wechselwirkungen von mehr als einer Variablen parallel darzustellen. Dies führt in natürlicher Weise zu Vektormodellen, etwa den VAR (vector autoregressive) bzw. VEC (vector error correction) Modellen. Schließlich behandeln wir noch die ARCH bzw. GARCH Modelle für die Analyse von Finanzmärkten.

    • Dynamische Regressionsmodelle aufstellen und interpretieren (ARIMA, ARDL)
    • Mehrgleichungssysteme definieren und schätzen (2SLS)
    • Schätzen von VAR- und VEC- Modellen sowie die Interpretation
    anhand von Impulse- Response- Funktionen
    - Modellierung von Volatilität mit ARCH- und GARCH-Modellen

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    Daten

    Beginn: 14.09.2017
    Ende: 15.09.2017

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    Ort

    60308 Frankfurt

    Der Kurs kann in Englisch oder Deutsch gehalten werden. Erfahren Sie mehr über EViews 9.5. Lernen Sie MIDAS kennen!

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    Zielgruppe

    EViews User mit ersten Erfahrungen und grundlegenden statistischen Kentnissen.

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    Abschluss

    Zertifikat

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    Material

    Sie erhalten Schulungsunterlagen

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    Kosten

    980,- Euro netto

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    weitere Informationen im Internet unter

    http://www.statcon.de/statconshop/product_info.htm?products_id=727

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    Anbieter

    STATCON
    Bertram Schäfer
    37123 Witzenhausen

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